Préchauffer le four à 170°C et beurrer un moule à kouglof.
Fouetter le beurre avec les jaunes d'œufs jusqu'à un mélange mousseux, puis ajouter le sucre glace, le sucre vanillé et le zeste de citron.
Monter les blancs en neige avec le sucre en poudre, dans un autre bol.
Mélanger la farine et la levure chimique, en incorporer la moitié au mélange de jaunes avec le lait.
Incorporer délicatement les blancs en neige petit à petit, en alternant avec le reste de farine.
Verser la moitié de la pâte dans le moule.
Mélanger le reste de pâte avec le cacao tamisé et le rhum, puis verser dans le moule.
Tracer des cercles avec le manche d'une cuillère en bois entre les deux pâtes pour obtenir l'effet marbré.
Enfourner 50 à 55 min (vérifier avec un cure-dent).
Laisser tiédir, démouler, saupoudrer de sucre glace une fois refroidi, puis déguster !